С помощью этой фишки в Яндекс.Метрике можно видеть что не нравиться пользователям сайта. На каком моменте они уходят. Улучшать вашу навигацию и пр. Я сегодня даже нашел ошибку оставшуюся после переноса сайта, наблюдая так действия пользователей.
Картинки они не записывают. Каждый раз открывается страница с сайта и если ее капитально изменить, то он начинает показывать действия по старой странице, клики в те места где например нет кнопок. Хранят все наверняка в текстовом формате, координаты точек, время и действия. Мизер :)